日本金融厅对花旗采取行政行动 因其交易监测系统缺失

日本证券交易监督管理委员会(SESC)对Citigroup Global Markets Japan Inc.(以下简称『公司』)进行了检查，发现其存在以下违法违规行为。2019年4月19日，SESC建议日本金融厅(JFSA)对该公司采取行政行动。

考虑到上述建议，JFSA今天(2019年6月7日)根据《金融工具与交易法》(以下简称“FIEA”)第51条对『公司』提起行政诉讼。

·市场衍生品交易控制系统缺陷

『公司』利用花旗集团(Citigroup Inc.)美国总部和外部供应商联合开发的市场衍生品交易控制系统来进行交易监控。由于这个系统的缺陷，交易监测所必需的一些交易数据没有传送给交易监测系统，造成这些数据在监测中的遗漏。

·交易监控系统故障

『公司』不恰当地缩小了交易监测的范围。在设置虚假报单操纵(spoofing)的提取阈值方面，『公司』不恰当地缩短了下订单与取消订单之间的时间间隔，没有对设置阈值的合理性进行任何内部验证。由于交易监控系统设置缺陷，『公司』的交易监控未能覆盖晚间交易市场执行的衍生品交易。

·交易监控框架缺陷

尽管『公司』注意到许多有关可疑市场欺诈的警报，但『公司』没有采取任何彻底的行动，例如对交易意图进行密切调查，并仔细检查交易数据。

在上述交易监控框架下，『公司』在日本国债期货市场上忽视并执行了虚假报单操纵订单。因此，SESC建议JFSA于2019年3月26日发布行政罚款令。

『公司』上述情况属于《内阁办公室关于金融工具和外汇等的命令》第123条第(1)款第(十二)项。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自日本金融厅官网