PRA和FCA就未清算衍生品的双边保证金要求进行咨询

日前，英国审慎监管局(PRA)和金融监管局(FCA)已就修订某些国内技术标准展开联合磋商。

概述

该谘询文件（CP）将载列审慎规管局（PRA）及金融行为监管局（FCA）的建议，即为受双边保证金规定约束的部分产品设立或扩大豁免，并使实施阶段及门槛与巴塞尔银行监管委员会（BCBS）及国际证券委员会组织（IOSCO）的标准一致。

谘询文件中的建议将导致2016年10月4日委员会授权条例（EU）2016/2251英国版的修改，该条例补充了欧洲议会和理事会关于场外衍生品、中央对手方和交易存储库的第648/2012号条例，涉及未由中央对手方清算的场外衍生品合约风险缓解技术的监管技术标准（以下简称约束性技术标准（BTS）2016/2251），即《欧洲市场基础设施条例》（EMIR）第11（15）条下的技术标准。

此CP与EMIR第2条所述的PRA授权的金融交易方有关的公司有关。此外，本守则亦适用于英国《欧洲市场基础设施规例》下保证金规定范围内的所有FCA个人监管实体及非金融交易对手。

实施执行

PRA和FCA正提议利用《欧洲货币基金条例》第11(15)条和《2000年金融服务和市场法》(FSMA)第138P条规定的制定和修订BTS 2016/2251。这些拟议的修改将在最终技术标准文书公布后生效，计划于2021年7月1日（星期四）公布。

回应及下一步工作

本次咨询截止日期为5月19日（星期三）。PRA和FCA邀请大家就本次咨询中的建议提出反馈意见。受PRA监管的公司应将任何意见或询问发送至：CP6_21@bankofengland.co.uk。受FCA单独监管的公司应将任何意见或查询发送到新窗口：cp21-07@fca.org.ukOpens。