CME Group宣布推出全新隐含波动率指数

全球领先和最多样化的衍生品市场--CME Group（芝加哥商品交易所集团，简称芝商所）近日宣布，将基于其创新的专有芝商所集团波动率指数（CVOL）方法，每日发布一套新的隐含波动率基准指数。

CVOL指数系列首先推出10年期美国国债期货和G5 FX货币对期货中的八个隐含波动率指数，并将于2021年上半年扩展到涵盖所有主要资产类别的基准。

“交易商已经依靠CME Group的深度和流动性期权市场来监测、对冲或在市场变动事件发生前表达对所有主要资产类别波动的看法，”CME集团高级董事总经理兼商品和期权产品全球主管Derek Sammann表示。

“我们新推出的一套CME集团波动率指数现在可以直接向客户提供隐含波动率信息。通过将CVOL方法应用于我们所有资产类别的期货基准，我们将能够向市场参与者提供精确和一致的波动率衡量方法，从固定收益和外汇到能源、金属和农业市场。”他继续说。

CVOL指数根据CME集团在期货市场上的稳健期权价格所包含的信息，衡量相关期货合约的30天前瞻性隐含波动率。

CVOL方法纳入了隐含波动率曲线上的每一个行权价格，而不仅仅是平价期权价格，以计算一个称为简单方差的单一波动率值，这将使客户能够在所有可用的CVOL指数中轻松跟踪和比较这一指标。

最初，每日指数将提供7个单独的国债和外汇波动率指数的两年历史数据，以及一个G5外汇货币总指数。

• 10年期国债CVOL指数(价格和收益率波动指数)

• G5外汇CVOL指数

• 欧元/美元CVOL指数

• 英镑/美元CVOL指数

• 日元/美元CVOL指数

• 澳元/美元CVOL指数

• 加元/美元CVOL指数

除指数波动值外，客户还可以通过CVOL基准指数的三个额外指标来更好地了解市场情绪。

• 涨幅差异——只看涨幅指数

• 跌幅——仅看跌指数

• 斜度——上升差异和下降差异之间的差异

CVOL是根据行业最佳实践和国际证监会组织金融基准原则设计的一系列基准。CME Group Benchmark Administration Limited (CBA)是基准管理人，芝加哥商业交易所有限公司(CME Inc.)提供计算代理服务。(CME Inc.)提供计算代理服务。

CME集团波动率指数将通过我们由QuikStrike提供支持的CVOL指数展示器工具和CME Datamine提供，每天进行计算，在每个交易时段结束时更新。