摘要:一旦你确定了交易风格,进行资金管理就很容易了。下面给大家举个例子,让你轻松地搭建自己的量化交易(手工下单也可以的)系统。仅需5步
人工智能发展到今天,机器人自动交易早已不是新鲜事。唯一困惑大家的就是,如何打造一款超级跑车般极致的自动化交易系统(以下简称EA)?
问:世界上最极致的超跑是?答:是售价1亿人民币的超级跑车“柯尼塞格”。没听过?这很正常。这种车没法上路,连个减速带都过不去,只有在专业赛道才能发挥它的价值。EA,也是这个道理,越是做到极致,局限性就越大。
如果你想要一辆极致的汽车,我会先问你,你在哪开?沙漠还是赛道?根据你的答案,我会给你提供:越野、超跑两种不同类型的产品。EA也是一样 ,我先问你想做震荡还是单边?
我知道你内心的答案,你想让一款EA自动识别是震荡还是单边,对吗?然后根据情况再决定怎么下单!这就好比,你想要一辆汽车,既能进穿越沙漠,还要上赛道最快!太棒了,我也是这么想的,所以才有了拉力赛上的专业改装车,但是,拉力赛上拿冠军的,根本不是车厉害,而是车手厉害。你想想啊,把世界上最顶级的改装车给你开,你能夺冠吗?
所以,人,是核心!我可以把一款经过深度改装的全路况EA产品做出来,但问题是,你会不会开?绝大多数人是没有能力驾驭好一款EA的!这怎么办,对于多数人来说,如何让EA真正帮到自己呢?很简单,明确你自己的交易风格,你想好,到底是要做震荡?还是做单边?逆市还是顺势?短线?还是中线?
一旦你确定了交易风格,进行资金管理就很容易了。下面给大家举个例子,让你轻松地搭建自己的量化交易(手工下单也可以的)系统。仅需5步:
1. 确定自己的风格
2. 设计策略
3. 风控与资管
4. 进行回测
5. 优化参数
策略可以设计得无比复杂,但是终究逃不过这5个基本的步骤,下面我们建议大家拿出一张纸和一支笔,根据下面的问题,写下符合自己内心诉求的答案。
1. 确定风格。不管多么复杂的策略,最终归于两类:要么顺势!要么逆势!顺势,就是市场往哪个方向走,我就跟着市场往这个方向做(顺势的风险是一旦行情转折,多单被挂在山岗放哨,空单进在地板价。)逆势,就是市场上涨,我偏偏要做空,市场下跌,我非得要抄底买入(逆势风险是一旦遇到单边,你就得做好单子被埋的心理准备)
虽然顺势、逆势都有一定的风险,但是既然做交易,就必须二选一,选一个与自己性格相符的策略,这样自己才能运用起来得心应手。你想好了吗,顺势还是逆势呢?
2. 设计策略。比如你选了顺势,用裸K?还是用均线?用均线的话,价格上穿10均线为多头,还是上穿20均线为多头呢?是小时级别上穿算多头,还是15分钟上穿算多头?这些问题必须写在纸上,有一个清晰的定义。
3. 风险控制与资金管理。下多大的仓位?一笔交易能接受多大的浮亏?如果你采取的是不加仓不加倍的策略,我们建议是单笔交易控制在0.5-2%的总资产浮亏作为风控标准。
4. 进行回测。对于手工交易员来说,虽然这个有点费时间,但是非常有必要做。你要根据你的参数去回溯过去走势当中发生的进出场信号,考察给你带来的收益与风险。如果是自动化交易的话,好办,用MT4软件自带的策略测试(Ctrl+R)功能,就可以完成特定品种、特定时段的测试了。
5. 优化参数,通过回测,你大概掌握了策略的优劣,这种情况下,你可以进一步去优化自己的参数,再回测,这样反复几次之后,会有一个相对满意的,甚至可以用于实盘测试的产品。
数据的回测、模拟盘测试、实盘测试,三者是完全不同的,投资者不应该把前两者的结论等同于实盘结论。就算你在最顶级的平台,也会出现滑点、延迟、掉线等不可避免的交易环境障碍,所以实盘环境的结果可能跟你的心里预期有一定的偏差,这个偏差可能是正的,也可能是负的。当然了,这也正是交易的魅力所在,在短线波动高度随机的市场中,到处都是不确定性,要想稳定地往自己口袋里装钱,还真得好好动动脑子。
最后,我们给大家两个很简单的建议:第一,参考专业人士的策略并进行学习和借鉴,因为专业人士的策略已经经过市场无数次的洗礼,这个过程如果你非得自己再重复一遍,那未免太傻了。第二,找专业的程序员把自己的想法写出来,毕竟外汇市场是24小时波动,还靠人工盯盘,那是坑自己。而且简单的策略几百块就能搞定,贵的也只不过几千块而已。
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当交易者开始进入交易市场的时候,往往都是从复制或者借鉴别人的交易方法(交易系统)开始。因为交易前辈们告诫后来的交易者们,交易市场充满着不确定性,交易者们建立一个交易系统能够从市场中捕捉属于你这个交易系统的利润。
交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念,体现在判断行情分析中对价格的走势的总体性和时间上的连续观察。交易系统必须反应交易对象、交易资本和交易者。那作为新手该如何建立属于自己的交易系统?
如果按照是否加仓来划分策略类型的话,那么有两种情况:1.加仓策略2.不加仓策略如果再把加仓策略氛围两种类型的话,分为:1.亏损加仓2.盈利加仓亏损加仓、盈利加仓。虽然都是加仓策略,但是结局就是天堂与地狱的区别。亏损加仓:
如果你对系统交易感兴趣,那么可以通过这篇文章来更全面的了解系统交易。