摘要:瑞典北欧斯安银行(SEB)对季节性货币趋势的研究显示,澳元、瑞士法郎和加元6月份可能上涨,而美元和挪威克朗可能下跌。 瑞典北欧斯安银行(SEB)量化策略师Karl Steiner指出,“6月份,我们建
瑞典北欧斯安银行(SEB)对季节性货币趋势的研究显示,澳元、瑞士法郎和加元6月份可能上涨,而美元和挪威克朗可能下跌。
瑞典北欧斯安银行(SEB)量化策略师Karl Steiner指出,“6月份,我们建议买入季节性篮子,50%做多澳元,25%做多瑞郎,25%做多加元,50%做空挪威克朗,50%做空美元。”
该银行倾向做空美元兑瑞郎,做多澳元兑美元,做多澳元和加元兑挪威克朗。过去5年SEB的6月外汇篮子盈利80%,过去5个月六月份中有4个六月份的平均回报为1.3%。
SEB篮子的夏普比率(Sharpe Ratio)为0.7%。1.0通常为金融行业专业人士可接受水平。2.0为很好表现。
在过去10年中有7年时间才策略是成功的。
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