摘要:新加坡金融管理局(MAS)日前就一些银行业规则的拟议修订征求意见,这些规则关于在新加坡成立的银行(以下简称“新加坡注册银行”)的『基于风险的资本要求(Risk-Based Capital Requirements)』和『杠杆率要求 (Leverage Ratio Requirements)』。
新加坡金融管理局(MAS)日前就一些银行业规则的拟议修订征求意见,这些规则关于在新加坡成立的银行(以下简称“新加坡注册银行”)的『基于风险的资本要求(Risk-Based Capital Requirements)』和『杠杆率要求 (Leverage Ratio Requirements)』。
拟议的修订是考虑到巴塞尔银行监管委员会(BCBS)公布的《巴塞尔协议III (Basel III)》最终改革,即:
(a) 2017年12月发布的《巴塞尔协议III:危机后改革的最后定稿 (Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms)》,包括对信贷风险、信贷估值调整、运营风险、产出下限和杠杆率的标准的修订
(b) 2019年1月发布的《市场风险的最低资本要求(Minimum Capital Requirements for Market Risk)》
《巴塞尔协议III》改革提高了银行间基于风险的资本要求的稳健性和可比性,包括:
(a) 提高标准化方法的风险敏感度
(b) 限制内部模型方法的使用,包括根据修正后的标准化方法提出修正的产出下限
(c) 加强对杠杆率的衡量
MAS拟议对新加坡注册银行的资本要求进行修订,以符合《巴塞尔协议III》改革,并从2022年1月1日起实施这些修订。MAS在谘询文件中提出了实施《巴塞尔协议III》改革的具体政策建议。
MAS诚邀新加坡注册银行及其他有兴趣人士发表意见。
信用风险
信用风险的『风险加权资产(Risk-Weighted Assets)』的计算方法主要包括『信用风险标准化方法(SA(CR))』和『基于内部评级的信用风险计算方法(IRBA)』。《巴塞尔协议III》改革的主要变化包括提高框架的风险敏感性,减少对SA(CR)外部信用评级的依赖,限制对IRBA风险参数的估计,以及限制高级IRBA(Advanced-IRBA)的使用。
金管局打算采纳经修订的信用风险框架,并就行使国家自由裁量权及其它具体领域提出以下建议。
银行风险敞口的范围
根据《MAS第637号通知(MAS Notice 637)》,『银行风险敞口(Bank Exposures)』被定义为以下几类金融业实体的风险敞口:
·《银行法(Banking Act)》授权下的任何银行
·《金融公司法(Finance Companies Act)》授权下的任何金融公司
·受境外银行监管机构管辖、从事《银行法》定义下的银行业活动的实体
MAS建议将新加坡商业银行的风险敞口视为银行风险敞口,因为它们符合巴塞尔协议对银行风险敞口的要求,即对满足以下标准的金融机构的债权:
·获准向公众收取存款
·符合适当的审慎标准及监管水平
此外,根据《巴塞尔协议III》改革,金融机构的风险敞口可以被视为银行风险敞口,前提是它们必须遵守审慎标准和相当于适用于银行的监管水平(包括资本和流动性要求)。
本文翻译为外汇天眼提供,原文出自新加坡金管局官网
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
日本银行力图实现政策正常化
硅谷银行的真正问题出在负债端,但这不是银行的问题,而是储户的问题。这些储户也不是一般散户,而是硅谷的创投公司和风投。
10家上市银行集团都已公布今年七月至十月季度业绩,表现不尽理想,2家蒙受亏损,3家净利比去年同季退步,5家净利比去年同期增长
瑞士金融市场监管局(FINMA)日前发布新闻稿称,有64家银行将参与其小银行制度(small banks regime)。这些银行已登记参加该制度,并符合所需的标准。小银行制度旨在减轻小型机构的监管负担,尤其是流动性良好、资本充足的机构。